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[炒股基础知识]量化数据告诉你股票分红的影响(图解)[第1页]

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随着价值投资理念不断深入人心,股票的分红率也越来越受到关注。通联数据投资大脑团队做了《股票分红事件量化分析报告》,通过深度回测分析发现:
1、股票分红事件带来的特异性收益不明显,在分红事件前5个交易日,会有一定的负向特异性收益,事件发生后短期内会带来更轻微的正向特异性收益;
2、因为股票分红多发生在重要财报期间,伴随分红事件会有一定的绝对收益和相对收益,但排除干扰项后仅从特异性收益来看,分红事件会带来较轻微的负收益,但在价值投资风格的市况里,分红事件带来了较为可观的特异性正收益,比如2017年。
3、从绝对收益和相对收益来看,本次分红率与近5次平均分红率差额越小的分组表现越好,表现最好的为差额为负值的分组。但从特异性收益来看,可以明显发现,正向差额越大的,表现相对更好,而负相差额越大的,表现相对更差。
一、事件收益归因
事件的收益往往是多方面的,我们需要了解由风格和行业暴露带来的收益有多少,更需要了解事件本身带来的特异性收益有多少,所以我们基于通联数据的风险模型,把事件发生后不同时间窗口内的收益进行分解,如下图。
可以看到股票分红事件整体对收益影响很小,在分红事件前5个交易日,会有一定的负向特异性收益,事件发生后短期内会带来更轻微的正向特异性收益。






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加:2021-07-17 19:38:59  更:2021-07-17 19:55:50 
 
 
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