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[股市论谈]17年股龄，13年盈利，职业股民的一点点感想[第12页] |
| 作者:空忍者 |
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| 正在写第3）部分，等会发上来。 关于大多数人无法过关的非常重要的心理问题还要等到以后了。 |
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3) 续上。 由2）的例子我们可以知道，假设你平均每笔交易获利为Y,平均亏损为K，胜率为P,败率为1-P, 那么你最后的总盈利为W=YP-K(1-P),这个没有异议吧？（其实严格从数学角度来说，Y应该乘以的是盈利的次数而不是胜率，此处不影响推论），看清楚下面的了，比较重要了。 如果要总盈利W=YP-K(1-P)>0也就是说是赚钱的。 举个例子。 比如常说的要尽量使风报比为3:1.也就是说R=3， 上面什么意思呢？就是说，如果你能保证你的盈亏比为3，那么你只需要胜率为25%就可以保本不赔不赚。 也就是说如果你100次交易里每次赚的钱是平均每次亏得钱的3倍，那么在这100次里，你只要25次是盈利的，75次是亏损的就能保本不赔不赚。 那么假如我们把胜率再稍微提高一点点呢？是不是赚的钱就比亏得钱多？那我们是不是就能够保证盈利为正了？ 风报比R越大，对胜率的要求就越低。 如果我们的每次盈利是亏损的4倍，那么我们只需要20% 的胜率就可保本。 如果每次如果我们的每次盈利是亏损的5倍，那么我们只需要16% 的胜率就可保本。 看清楚了么？很对人孜孜以求高胜率，希望次次买进都能够涨。 这个愿望是好的。 可是总盈利是由什么决定的？不仅仅是胜率啊。 还有风报比R啊，这里可是2个变量啊啊。 本楼力求将其中的逻辑一步一步讲清楚，这样容易理解才能深刻理解系统。 看清楚了，是2个变量哦。 要提高我们的绩效，很显然，2个方面：一是提高胜率二是提高盈亏比R。 任意一个提高都有助于提高绩效。 接下来，我们进行一些定性的分类讨论的分析。 分类讨论的方法本楼当年上学时印象非常深。 2个变量均有高低之分，高胜率，低胜率，高盈亏比，低盈亏比。 何为高？我们可以随便下个定义（方便理解），胜率超过50%为高，盈亏比超过2为高。 这样会出现4个组合。 高胜率+高盈亏比 高胜率+低盈亏比 低胜率+高盈亏比 低胜率+低盈亏比 显然，最好的是高胜率+高盈亏比，最差的是低胜率+低盈亏比。 假设我们要设计一个交易系统，那么我们必然会遇到这个问题：采用上述哪个组合的方式？围绕着哪种方案来设计？为什么会遇到这个问题？这是由总盈利的计算公式所决定的，是本质。 这是定性讨论哈。 显然在可选组合之中，首先要排除的就是最后一个低胜率+低盈亏比，这就不用解释了吧。 再看第二个，高胜率+低盈亏比。 低盈亏比意味着什么呢？根据盈亏比的定义： ，在平均亏损一定的情况下，也就意味着平均获利也非常少，基本上是涨一点就出局了。 后面的更大段的利润根本就没要，对不对？但是它胜率高啊，这也就能弥补它的不足了。 只要控制的好，未尝不能赚钱啊。 的确，市场上确实有很多这样的手法，其资金曲线的增长非常漂亮。 很多炒单的就是这样的，美股的抢帽子交易有很多也是这样的。 但是我告诉你，一般人干不了这个活，虽然有程序交易。 但本楼没听说过谁在目前A股市场上这样做的，期货上倒是有不少。 也许是本楼孤陋寡闻吧，所以本楼看来这第二个方案也不适用于咱两个眉毛一只耳朵的普通人。 然后就剩下高胜率+高盈亏比和低胜率+高盈亏比。 这里我们很有必要来对其进行梳理一下高盈亏比是怎么来的。 在亏损一定的情况下，要使盈亏比越大，那么意味着是什么？意味这着获利必须越大对不对？获利越大需要承受哪些条件？很显然，首先需要的就是时间，让行情有足够的时间去发展形成。 再一个，在这行情发展过程中，是不是需要承受更大的回撤更大的反向波动？为了获得更大的盈亏比，我们需要承受更大的反向波动，也就是说，在同种情况进场后，在止损一定的情况下，为了去博可能的更大收益，我们必须承受有可能的相当大的反向波动。 这个反向波动会常常大到直接触发我们的止损位。 这就是导致了我们的浮盈消失，由赚钱变成了亏钱，直接导致了胜率的降低。 高胜率和低胜率的区别在哪里？就在于反向波动。 前者只允许小幅的反向波动，很快就出局了。 后者允许大幅的反向波动。 前者反向波动小，所能够获利的也小，后者反向波动大，获利也大，未来的行情展开幅度也大。 二者是互相矛盾的，高胜率必然带来低盈亏比。 这里所有的讨论都是在相同情况下哈，不然没办法控制变量。 因此本楼认为高胜率+高盈亏比是不存在的。 但是，这个高胜率，高盈亏比，到底多高才算高？有没有一个确切的数字？这个没有统一定论。 本楼知道有50%+胜率的，盈亏比也不错，非常牛逼。 历史上很多有名的趋势交易系统胜率在40%左右哈，之所以低胜率就在于很多都是浮盈回撤导致的止损出局。 本楼在这这里只是做个定性讨论。 大家明白那个意思就行了。 事实上，通过上述讨论，我们就低胜率+高盈亏比一条路选了。 所以失败次数多并不可怕。 大家务必清醒意识到，盈利W=YP-K(1-P)是由2个变量决定的，不仅仅是胜率。 很多人恰恰钻进了追求高胜率的那个误区，一味追求高胜率，老惦记着进去就涨。 胜率只是一个变量！ 当然还有交易频率其他什么对盈利也有影响的，在此不去讨论了。 你只有真正明白了为什么，才会真正理解系统为什么会那样设计。 对后面的资金管理也能更深理解，为什么要这么做。 它的逻辑在哪里。 一环扣一环。 可能有点乱，反正就那意思。 大家多看几遍吧。 理解下。 、 4）以后再写吧。 |
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看帖的朋友应该看得出来，本楼性格比较豪爽哈。 有时候说话语气不好大家不要介意，多 包涵下，谢过诸位。 |
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今天就不说股了，休息了。 顺便说下本楼此账户的持仓吧，都是按规则买的 1/3仓位002307北新路桥 1/3仓位300064豫金刚石 2/9仓位000018中冠A 000018很多网友争议大哈，认为不该买。 且让走势来验证吧。 错了就止损，对了就加仓 就这样，晚安诸位。 |
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@商百十 2015-03-25 22:55:57 楼主是在试探自己人气的吧，另一个帖子也正说股票 送牛股呢，哈哈。 我被他们说的开户了。 啥也不懂 不会买卖呢 ----------------------------- 哪有另外个帖子？我另外重开个贴就说了几句话，早就弃了。 老子说股票，送牛股？还开户？这么快就来抹黑老子了是不是？你好好看看老子的贴，老子的理念，还牛股？我牛你MLGB，呵呵 |
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看来有必要再说一遍了，真是惹是非啊： 本楼从没有叫大家买什么牛股！！看了本楼的贴就知道本楼从来不去追求什么牛股！ 本楼怎么知道哪只是牛股！！要是知道的话早他妈首富了！ 本楼也不解盘，没有什么qq群、微信的给你们交流！ 没有！一概没有！本楼也不会自找麻烦！！ 本楼交易时间也没那个闲工夫扯淡！！！更没功夫实盘解读！！ 一切打着这样旗号的都是冒充的！！ 就只有这一个贴子！！ 不会有q群、微信！ 大家自己注意防骗。 |
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看来有必要再说一遍了，真是惹是非啊： 本楼从没有叫大家买什么牛股！！看了本楼的贴就知道本楼从来不去追求什么牛股！ 本楼怎么知道哪只是牛股！！要是知道的话早他妈首富了！ 本楼也不解盘，没有什么qq群、微信的给你们交流！ 没有！一概没有！本楼也不会自找麻烦！！ 本楼交易时间也没那个闲工夫扯淡！！！更没功夫实盘解读！！ 一切打着这样旗号的都是冒充的！！ 就只有这一个贴子！！ 不会有q群、微信！ 大家自己注意防骗。 |
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@矛盾的骚动体 我记得你按规则买了200股 600875，你的买点不怎么好。 不过没关系。 按着做就是了。 你成本是21.56 所以你应该是在20.69元卖出100股，19.84再卖出100股。 23.29加仓100 股。 在20.69卖出100股后且没到19.84元，要是股价又回到了你的当初买入点21.56元， 就再买进100股。 这就是你今天的应有的计划，明白了吗？ 无论大盘怎么波动，你只要盯着你自己的600875就好了。 等待价格到达上述价位，到了 什么价位执行什么操作，一目了然，你就不会慌张。 这应该是你自己的计划，本楼给你写出来演示一下，要是这样都教不会的话，自己找块 豆腐撞死去吧。 |
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就算你全部出局，也才亏损总资金的1.3%而已，这算多吗？？多吗？？不多！！ 你想想那些全仓杀入的，稍微有一点下跌就呼天抢地的，小心脏受不了。 到处求神问佛， 受不了？受不了你别他妈买那么多啊！这不自己害自己吗？放心，他们兜里的小钢镚迟早 都是你的！ 下图送给那些抹黑老子的人。 |
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宣室求贤访逐臣 贾生才调更无伦 可怜夜半虚前席 不问苍生问鬼神 |
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@矛盾的骚动体 你是第一个跟学本楼的人。 一开始就让你亏损本楼心理也过意不去。 600875目前最低点20.71比我们的计划还多2分钱，因此正常情况下你手里是捏着200股的 就是不知道你有没有被那一波下跌给吓到而卖出去了。 按计划行事！ please. |
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